システミック・リスク

システミック・リスクとは、ある銀行の経営破綻、またはその予想が一国の経済システムを麻痺させ、
経済全体に大きな打撃を与えるリスクとのことである。
日本は1990年代に入り、銀行をはじめとする金融機関が多額の不良債権を抱え、経営が悪化し、破綻に陥るところがあいついて発生した。ある銀行が倒産すると、他の銀行の預金者もその銀行が破綻して、預金の回収ができなくなることを恐れて、預金の引き出しに走る可能性がある。これを取り付けという。
そうなると健全な銀行まで流動性が不足して破綻に追い込まれ、銀行取付も一層激化する可能性がある。



関連

不良債権(ふりょうさいけん)とは、銀行など金融機関の貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)をいう。

銀行においては、不良債権が大きくなると、債権資産が劣化するため、元本保証をしている預金債務の制約から自己資本が減少することになる。BIS(Bank for International Settlements:国際決済銀行)によるBIS規制で、国際金融に携わる銀行は自己資本比率(総資産に対する)の最低限が8%と定められている。なお、BISは業務を国内に限る金融機関について特に定めていないが、日本では国内法で4%の自己資本比率を維持することが求められている。このため、不良債権で自己資本が減少すると、貸出が抑制されることになる。これらの数値はあくまでも最低限であり、突発的なリスクへの対応から、この比率を上回る水準での経営が求められる。

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